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Desviación Estándar en el Trading: qué es y para qué sirve
Para convertirte en todo un experto del trading de criptomonedas, debes de conocer algunos conceptos que forman parte del lenguaje diario de los profesionales. Pero a veces hay que ir a lo básico, por lo que ahora conocerás qué es Desviación Estándar.
¿Sabes qué es la Desviación Estándar? ¿Para qué sirve? A continuación te dejamos toda la información que necesitas para aprenderlo y dominarlo como un experto.
¿Qué es Desviación Estándar?
La desviación estándar es un indicador importante para medir la fortaleza de una tendencia. A mayor volatilidad, más fuerte es la tendencia. Este indicador muestra la desviación del precio respecto al valor medio en ambas direcciones, por lo que también es útil en herramientas de análisis basadas en canales.
Cuando el valor de la desviación estándar es bajo, el mercado está tranquilo o es posible que se produzca un repunte de precios. Por otro lado, si el valor es alto y se acerca a un extremo, es probable que la actividad de los traders o inversores disminuya pronto.
La desviación estándar (también llamada desviación típica) es una medida estadística que cuantifica la cantidad de variación o dispersión de un conjunto de valores. Nos dice cuánto difieren los valores individuales de un conjunto de datos del valor medio (media) de ese conjunto. Si un conjunto de datos está formado por cifras muy agrupadas en torno a la media, la desviación típica será baja. Por el contrario, si los números están muy dispersos, la desviación típica será alta. Proporciona un valor numérico concreto que representa la distribución de los datos.
¿Cómo calcular la desviación estándar en el trading?
La fórmula de la desviación estándar mide la dispersión de los números en un conjunto de datos. La más común es la siguiente:
Donde:
- S es la desviación estándar de la muestra.
- Xi representa cada punto de datos.
- x̅ es la media muestral (media de todos los puntos de datos)
- n es el tamaño de la muestra (número de puntos de datos).
Pasos para calcular:
- Encuentra la Media (Promedio): Suma todos los puntos de datos y divídelos por el número de puntos.
- Resta la Media de cada punto de datos: Este paso da la diferencia entre cada punto de datos y la media, llamada desviación.
- Eleva al cuadrado cada desviación: Elevar al cuadrado garantiza que todas las desviaciones sean positivas.
- Suma las Desviaciones al Cuadrado: Suma todas las diferencias elevadas al cuadrado.
- Divide por n - 1 : Para una muestra, divide la suma por el número de puntos de datos menos uno. Este paso ajusta el sesgo en la estimación de los parámetros de la población a partir de una muestra.
- Saca la raíz cuadrada: Por último, saca la raíz cuadrada del resultado para obtener la desviación típica.
La fórmula para calcular la desviación estándar (σ) de un conjunto de datos XX con nn observaciones es:
Donde:
- XiXi representa cada valor individual en el conjunto de datos.
- XˉXˉ es la media del conjunto de datos.
- ∑∑ indica la suma de los valores.
Una desviación estándar mayor indica mayor dispersión de los datos respecto a la media, mientras que una menor sugiere que los valores están más concentrados alrededor de la media. Este indicador se utiliza en estadística, investigación científica, economía y otros campos para medir la variabilidad y comparar distintos conjuntos de datos.
La desviación estándar y el análisis técnico
En el análisis técnico, la desviación estándar se utiliza para medir la volatilidad de un activo financiero, como acciones, índices o divisas. La volatilidad es crucial porque puede influir en las decisiones de compra o venta. A continuación, te explico cómo se utiliza la desviación estándar en este contexto:
- Medición de la volatilidad:
- Bandas de Bollinger:
- Desviación estándar como indicador:
- Ajuste de estrategias de trading:
La desviación estándar mide la volatilidad histórica de un activo financiero. Se calcula aplicando la fórmula de desviación estándar a los precios históricos. Un valor mayor indica mayor volatilidad, lo que sugiere que el precio fluctúa significativamente.
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico que emplea la desviación estándar para crear bandas alrededor de una media móvil. Estas bandas se expanden y contraen según la volatilidad del mercado. Cuando los precios alcanzan los límites de las bandas, los operadores las interpretan como posibles puntos de inversión.
Algunos analistas técnicos usan la desviación estándar como un indicador independiente. Un aumento repentino en la desviación estándar puede señalar mayor volatilidad y, por ende, un mercado más impredecible.
Los operadores adaptan sus estrategias de trading según la volatilidad medida por la desviación estándar. En mercados volátiles, podrían ajustar sus órdenes de stop-loss y take-profit para reflejar los amplios movimientos de precios.
Aunque es una herramienta valiosa, la desviación estándar no proporciona señales de compra o venta por sí sola. Debe combinarse con otros indicadores para tomar decisiones bien fundamentadas en las operaciones financieras.
Además de evaluar la volatilidad, los inversores pueden usar la desviación estándar para medir el riesgo asociado con un activo. Una desviación estándar alta indica que el activo es más volátil y, por lo tanto, más riesgoso. Una desviación estándar baja sugiere menos volatilidad y un riesgo potencialmente menor.
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Aplicaciones de la Desviación Estándar en el trading
La Desviación Estándar es una herramienta estadística muy importante utilizada para medir la volatilidad y el riesgo de los rendimientos de las inversiones. Calculando la desviación típica de los rendimientos, los inversores pueden evaluar mejor el riesgo asociado a sus activos y tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. A continuación, exploramos la importancia de la desviación típica y sus diversas aplicaciones en el contexto de la inversión.
Medir la volatilidad de la inversión
La función principal de la desviación típica en la inversión es medir la volatilidad de los rendimientos de un activo. Indica cuánto se desvían los rendimientos de una inversión de la media durante un periodo determinado. Una desviación típica más alta sugiere que los rendimientos fluctúan significativamente, lo que indica un mayor riesgo. Por el contrario, una desviación típica más baja significa unos rendimientos más estables y un riesgo menor.
Por ejemplo, los inversores pueden comparar las desviaciones típicas de distintas acciones o fondos para evaluar su volatilidad. Un inversor con aversión al riesgo puede preferir activos con una desviación típica más baja, ya que tienden a mostrar un rendimiento más predecible y menos volátil.
Puedes utilizarlo en combinación con otros indicadores de trading como el MACD para tener más información.
Evaluar los niveles de riesgo
En inversión, la desviación típica es una métrica clave para evaluar el riesgo de la inversión. El riesgo, en este contexto, es la incertidumbre asociada al rendimiento de un activo. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será el riesgo, ya que los rendimientos son más volátiles e impredecibles, lo que podría dar lugar a mayores pérdidas potenciales.
Por ejemplo, las acciones tecnológicas suelen tener una desviación típica más alta debido a la volatilidad de sus precios, lo que implica un mayor riesgo. Por otro lado, las inversiones en bonos suelen presentar una desviación típica más baja, lo que sugiere una inversión más estable y menos arriesgada. Comprender el perfil de riesgo mediante la desviación típica ayuda a los inversores a ajustar su cartera a su tolerancia al riesgo.
Optimización de la cartera
La desviación típica desempeña un papel fundamental en la optimización de la cartera. Los inversores intentan diversificar sus carteras para reducir el riesgo, repartiendo las inversiones entre varios activos para minimizar el impacto de la volatilidad de cualquiera de ellos. La desviación estándar ayuda a cuantificar la correlación entre los distintos activos y optimiza la cartera para lograr el mejor equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
La Teoría Moderna de la Cartera (TMP) utiliza la desviación típica para crear carteras diversificadas. Seleccionando activos con bajas correlaciones, los inversores pueden reducir la desviación típica global de la cartera, minimizando así el riesgo. Por ejemplo, una combinación de acciones y bonos, que suelen tener baja correlación, puede dar lugar a una cartera con menor volatilidad en comparación con la inversión en una sola clase de activos.
Identificar anomalías del mercado
La desviación típica también puede ayudar a los inversores a detectar movimientos anómalos del mercado y tomar medidas a tiempo. Los mercados suelen tener niveles predecibles de volatilidad, pero en épocas de crisis o inestabilidad, los precios de los activos pueden desviarse significativamente de la media, provocando un aumento de la desviación típica. Esto puede indicar que el mercado está experimentando condiciones inusuales, incitando a los inversores a ajustar sus estrategias.
Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, los mercados bursátiles mundiales experimentaron fluctuaciones extremas, que provocaron un fuerte aumento de la desviación típica. Los inversores podrían haber utilizado estas señales de volatilidad para reconocer la inestabilidad del mercado y aplicar medidas defensivas, como reducir la exposición a activos de riesgo o aumentar las tenencias de efectivo.
Predecir futuros rangos de rentabilidad
La desviación típica también es útil para estimar la gama potencial de rendimientos futuros. Bajo el supuesto de una distribución normal, aproximadamente el 68% de los rendimientos se situarán dentro de una desviación típica de la media, y el 95% dentro de dos desviaciones típicas. Utilizando la desviación típica de los rendimientos históricos, los inversores pueden predecir una gama de rendimientos futuros con un determinado nivel de confianza.
Por ejemplo, supongamos que una cartera de inversión tiene una rentabilidad media anual del 10% y una desviación típica del 5%. Los inversores pueden esperar que, aproximadamente el 68% de las veces, los rendimientos de la cartera oscilen entre el 5% y el 15%. Esta idea ayuda a establecer expectativas realistas y a evaluar los riesgos potenciales antes de tomar decisiones de inversión.
Conclusión
La desviación estándar es una herramienta clave tanto en el análisis de datos como en la inversión, ya que proporciona información sobre la volatilidad y el riesgo de los rendimientos de los activos. Mide cuánto se desvían los rendimientos de la media, ayudando a los inversores a evaluar el riesgo, optimizar las carteras y predecir futuros rendimientos.
Una desviación típica más alta indica mayor riesgo y volatilidad, mientras que los valores más bajos sugieren más estabilidad. Comprendiendo y aplicando la desviación típica, los inversores pueden tomar decisiones informadas, alinear las carteras con su tolerancia al riesgo y gestionar mejor las incertidumbres del mercado para una inversión más equilibrada y estratégica.
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- Desviación Estándar en el Trading: qué es y para qué sirve
- ¿Qué es Desviación Estándar?
- ¿Cómo calcular la desviación estándar en el trading?
- La desviación estándar y el análisis técnico
- Aplicaciones de la Desviación Estándar en el trading
- Medir la volatilidad de la inversión
- Evaluar los niveles de riesgo
- Optimización de la cartera
- Identificar anomalías del mercado
- Predecir futuros rangos de rentabilidad
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